Notre algorithme d'investissement

Des années de recherche pour un outil de pointe

Notre algorithme est le résultat de plusieurs années de recherche à la croisée de l’intelligence artificielle, des statistiques avancées et de la finance quantitative. Il a été conçu pour répondre à une problématique simple : investir intelligemment sur le long terme, de manière facilement reproductible, en alliant performance et maîtrise du risque.

Une mise en œuvre simple, accessible à tous

L’un des grands avantages de notre approche, c’est sa simplicité de mise en œuvre. L’algorithme a été conçu pour être reproductible facilement, sans outils complexes ni connaissances techniques approfondies :

Environ 10 ordres à passer, une fois par mois, en début de mois
Uniquement des achats d’actifs (pas de vente à découvert, pas d'effet de levier)
Uniquement des actions cotées et des ETF liquides, faciles d'accès depuis n'importe quel compte-titres

En moins de 10 minutes par mois, vous pouvez reproduire la stratégie et suivre une méthode d’investissement robuste, sans avoir à surveiller les marchés en continu.

Réallocation mensuelle, vision long terme

Chaque mois, notre algorithme va analyser les données du marché (volatilité, corrélation entre actifs, et d'autres indicateurs statistiques) et calculer les nouveaux poids des actifs au sein du portefeuille.
Cette réallocation mensuelle permet de rester agile sans tomber dans le piège du court terme, tout en respectant un cadre robuste et rigoureux.

Des performances robustes sur plusieurs années

Notre algorithme a été testé sur une longue période, de 2006 à 2025, avec une approche prudente et rigoureuse. Chaque profil d’investisseur bénéficie d’une stratégie adaptée, avec un objectif clair : maximiser la performance en maîtrisant le risque.

Notre algorithme a donc construit les portefeuilles ayant les rendements suivants (nous indiquons également l'écart-type des rendements annualisés) :

Profil Prudent : 6.96%/an (7.78%)
Profil Modéré : 8.36%/an (9.11%)
Profil Audacieux : 12.08%/an (11.25%)
Profil Ultra - Audacieux : 14.86%/an (14.83%)
Profil Nasdaq100 Boosté : 17.37%/an (20.85%)

Ces performances sont issus d'un backtest de janvier 2006 à janvier 2025 sur une base de devise dollar, les données du backtest sont issus de Yahoo Finance, Investing, et MSCI. Ces résultats ne constituent pas une garantie de performance future, mais illustrent la robustesse et la cohérence de notre modèle dans des contextes de marché variés.

Comparaison avec les indices de références

Nous comparons les performances de nos cinq portefeuilles avec quatre indices de références sur la même période : AGG, MSCI World, SP500, et Nasdaq 100. Ces résultats sont retranscrits via le graphique Rendement - Déviation Standard suivant :

L’axe vertical (ordonnées) représente le rendement annuel moyen des différents portefeuilles sur la période étudiée.
L’axe horizontal (abscisses) représente la volatilité (ou déviation standard), un indicateur de risque qui mesure l’ampleur des fluctuations des rendements dans le temps.
En résumé : plus un point est en haut à gauche du graphique, plus le portefeuille est performant pour un risque donné.

L’objectif est de trouver un portefeuille qui combine rendement élevé et risque maîtrisé. Cela revient à rechercher une position la plus haut possible (rendement) et la plus à gauche possible (risque) sur le graphique.

Analyse des portefeuilles:

Le profil Prudent affiche un rendement légèrement inférieur à celui du MSCI World, mais avec une volatilité bien plus faible. C’est donc une solution plus stable pour un investisseur défensif.
Le profil Modéré surpasse le MSCI World à la fois en termes de rendement et de risque : c’est une domination claire sur les deux axes.
Les profils Audacieux et Ultra-Audacieux offrent de meilleurs rendements que les indices MSCI World et S&P 500, tout en maintenant un niveau de risque plus faible, ce qui les rend particulièrement attractifs pour des investisseurs dynamiques.
Enfin, le portefeuille Nasdaq 100 Boosté surperforme l’indice Nasdaq 100 en termes de rendement, mais avec une volatilité plus élevée. Il s’adresse donc à des investisseurs très tolérants au risque.

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