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Notre algorithme d'investissement

​Préambule : comment surperformer le marché ?

Les indices boursiers comme le S&P 500 ne sont pas construits dans une logique d’optimisation financière. Ils attribuent à chaque entreprise un poids proportionnel à sa capitalisation boursière, sans considération pour sa valorisation, sa volatilité ou son potentiel de croissance. Cette méthode passive ne cherche ni à maximiser le rendement ni à minimiser le risque, et ne repose sur aucun raisonnement statistique ou stratégique. En opposition, une gestion réellement performante s’appuie sur des modèles d’optimisation quantitatifs, qui sélectionnent et pondèrent les actifs en fonction de critères objectifs afin d’améliorer le couple rendement/risque, et ainsi viser une surperformance durable face au marché. Ceci constitue le socle de notre algorithme d’investissement, dont nous vous dévoilons à présent les principes clés.

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Des années de recherche pour un outil de pointe

Partant de ce constat, notre algorithme est le résultat de plusieurs années de recherche à la croisée de l’intelligence artificielle, des statistiques avancées et de la finance quantitative. Il a été conçu pour répondre à une problématique simple : investir intelligemment sur le long terme, de manière facilement reproductible, en alliant performance et maîtrise du risque. Ainsi, nous avons développé un algorithme d'allocation d'actifs financiers répondant à cet objectif. Chaque mois, notre algorithme va analyser les données du marché (volatilité, corrélation entre actifs, et d'autres indicateurs statistiques) et calculer les nouveaux poids des actifs au sein du portefeuille. Cette réallocation mensuelle permet de rester agile sans tomber dans le piège du court terme, tout en respectant un cadre robuste et rigoureux.​

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Une mise en œuvre simple, accessible à tous

L’un des grands avantages de notre algorithme, c’est sa simplicité de mise en œuvre. Il a été conçu pour être reproductible facilement, sans outils complexes ni connaissances techniques approfondies :

  • Environ 10 ordres à passer, une fois par mois, en début de mois.

  • Uniquement des achats d’actifs (pas de vente à découvert, pas d'effet de levier).

  • Uniquement des actions cotées et des ETF liquides, faciles d'accès depuis n'importe quel compte-titre.

Il est ainsi possible de reproduire la stratégie et suivre une méthode d’investissement robuste avec peu d'efforts, sans avoir à surveiller les marchés en continu.

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Réallocation mensuelle, vision long terme

Chaque mois, notre algorithme va analyser les données du marché (volatilité, corrélation entre actifs, et d'autres indicateurs statistiques) et calculer les nouveaux poids des actifs au sein du portefeuille.
Cette réallocation mensuelle permet de rester agile sans tomber dans le piège du court terme, tout en respectant un cadre robuste et rigoureux.​

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Des performances robustes sur plusieurs années

Notre algorithme a été testé sur une longue période, de 2006 à 2025. Chaque profil d’investisseur bénéficie d’une stratégie adaptée, avec un objectif clair : maximiser la performance en maîtrisant le risque. Notre algorithme a donc construit les portefeuilles ayant les rendements suivants (nous indiquons également l'écart-type des rendements annualisé, plus de détails sur chacun des portefeuilles sont disponibles par la suite) :

  • Profil Prudent : 6.96%/an (7.78%)

  • Profil Modéré : 8.36%/an (9.11%)

  • Profil Audacieux : 12.08%/an (11.25%)

  • Profil Ultra-Audacieux : 14.86%/an (14.83%)

  • Profil Nasdaq100 Boosté : 17.37%/an (20.85%)

Ces performances sont issues d'un backtest de janvier 2006 à janvier 2025 sur une base de devise en dollar, les données du backtest proviennent de Yahoo Finance, Investing, et MSCI. Ces résultats ne constituent pas une garantie de performance future, mais illustrent la robustesse et la cohérence de notre modèle dans des contextes de marché variés.​​

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Comparaison avec les indices de références

Nous comparons les performances de nos cinq portefeuilles avec des indices de référence sur la même période : MSCI World, S&P 500, et Nasdaq 100. Ces résultats sont retranscrits via le graphique Rendement - Déviation Standard suivant :​​

mean_std_graph.png

L’axe vertical (ordonnées) représente le rendement annualisé des différents portefeuilles sur la période étudiée.

L’axe horizontal (abscisses) représente la déviation standard, un indicateur de risque qui mesure l’ampleur des fluctuations des rendements dans le temps. En résumé : plus un point est en haut dans le graphique, plus le rendement du portefeuille est élevé, et plus il est sur la gauche, moins il est considéré comme risqué. Analysons les portefeuilles construits par notre algorithme:

  • Le portefeuille Prudent affiche un rendement légèrement inférieur à celui du MSCI World, mais avec des variations bien plus faibles. C’est donc une solution plus stable pour un investisseur défensif.

  • Le portefeuille Modéré surpasse le MSCI World et a un rendement équivalent au S&P 500 tout en ayant un risque bien plus faible que ces deux indices.

  • Le portefeuille Audacieux vient surpasser nettement le rendement du S&P 500 tout en ayant un risque moins élevé.

  • Le portefeuille Ultra-Audacieux offre de meilleurs rendements que le S&P 500 et également légèrement supérieurs au Nasdaq 100, tout en maintenant un niveau de risque plus faible.

  • Enfin, le portefeuille Nasdaq 100 Boosté performe nettement mieux que l’indice Nasdaq 100 en termes de rendement, mais avec des variations plus élevées. Il s’adresse donc à des investisseurs très tolérants au risque.

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